Portfolio Hedge Calculator: बाजार पडला तर तुमच्या portfolio चा विमा
BazaarBull Portfolio Hedge Calculator
बाजार पडला तर तुमच्या portfolio ला किती फटका बसेल, आणि Nifty Put Option चा “विमा” घेतला तर तो किती कमी होईल? आकडे टाका आणि स्वतः बघा.
📚 शैक्षणिक टूल. इथे कोणतेही live भाव दिले जात नाहीत; Nifty आणि India VIX तुमच्या broker ॲपमधून टाका. Premium हा Black-Scholes model वरून काढलेला अंदाज आहे. ही खरेदी-विक्रीची शिफारस नाही.
Portfolio details
Beta माहीत नाही? शेअरनिहाय काढा
प्रत्येक शेअरची गुंतवणूक आणि beta (Screener, Trendlyne, broker ॲपवर मिळतो) टाका. Weighted beta आपोआप येईल.
Market inputs (तुमच्या ॲपमधून)
Expiry पर्यंत Nifty किती पडेल? (Scenario)
Hedge strategy निवडा (Nifty Put Options खरेदी)
⚙️ स्वतःची strategy (Custom strike, Put Spread, ॲपमधला खरा premium)
Spread मध्ये खालच्या strike चा put विकल्याने premium कमी लागतो, पण त्या strike खाली संरक्षण थांबतं. ॲपमधला खरा premium टाकलात तर model चा अंदाज बाजूला ठेवला जातो.
Expected Portfolio P&L
Payoff Chart: प्रत्येक Nifty बदलावर P&L
रेषेवर पॉईंटर/बोट फिरवा📋 Payoff Table
| Nifty बदल | Nifty | Portfolio P&L (Unhedged) | Puts चा फायदा | Premium | Hedged P&L | % Portfolio |
|---|
Portfolio Hedging म्हणजे काय? (सोप्या भाषेत)
शेतकरी पीक विमा घेतो: पाऊस चांगला झाला तर हप्ता “वाया” जातो, पण दुष्काळ पडला तर विम्यातून नुकसान भरून निघतं. Portfolio hedging हेच आहे. तुमच्याकडे शेअर्सचा portfolio आहे. Nifty चा Put Option खरेदी करणं म्हणजे विमा घेणं: Nifty ठराविक पातळीच्या (Strike) खाली गेला तर put चा फायदा होतो आणि portfolio चा तोटा काही प्रमाणात भरून निघतो. बाजार पडला नाही तर फक्त premium इतकाच खर्च होतो.
Beta सांगतो की तुमचा portfolio Nifty च्या तुलनेत किती हलतो. Beta 1.2 म्हणजे Nifty 10% पडला तर portfolio साधारण 12% पडू शकतो. म्हणून hedge चा आकार Portfolio Value × Beta ÷ (Nifty × Lot Size) या सूत्राने lots मध्ये काढला जातो.
तीन strategies मधला फरक: Strike जितका Nifty च्या जवळ (ATM), तितका premium जास्त आणि संरक्षण लवकर सुरू होतं. Strike जितका खाली (Out of the Money), तितका premium कमी, पण Nifty बराच पडल्यावरच फायदा सुरू होतो. विमा जितका स्वस्त, तितकी “deductible” रक्कम मोठी, असंच समजा.
⚠️ लक्षात ठेवा: (1) Premium हा model वरून काढलेला अंदाज आहे; खऱ्या बाजारात put चे भाव (skew, demand) जास्त असू शकतात, म्हणून custom मध्ये ॲपमधला खरा भाव टाकून बघा. (2) Beta हा भूतकाळावरून काढलेला अंदाज आहे; खऱ्या पडझडीत portfolio Nifty पेक्षा वेगळा वागू शकतो (basis risk). (3) इथला P&L expiry दिवशीचा आहे; मधल्या काळात option चा भाव वेगळा असू शकतो. (4) Brokerage, STT आणि taxes यात धरलेले नाहीत. (5) Option खरेदी-विक्री जोखमीची आहे; SEBI नोंदणीकृत सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
BazaarBull Portfolio Hedge Calculator फक्त शिक्षणासाठी आहे. इथे दिलेले premium आणि P&L अंदाज आहेत, हमी नाही. ही कोणत्याही option किंवा शेअरची खरेदी-विक्रीची शिफारस नाही; BazaarBull SEBI नोंदणीकृत investment adviser नाही. F&O मध्ये भांडवल गमावण्याचा मोठा धोका असतो. Lot size आणि expiry तारखा exchange कडून तपासा. © BazaarBull · डॉ. संतोष सूर्यवंशी
Zerodha Broking Ltd.: SEBI Reg. No.: INZ000031633 | AP Name: SANTOSH DASHARATH SURYAWANSHI | NSE AP reg. no.: AP2516002991
